Phân tích rủi ro trong hoạt động ngân hàng

  • Nguyễn Thanh Dương

Tóm tắt

Nghiên cứu dùng mẫu 36 NHTM tại VN trong giai đoạn 2006-2011 và sử dụng phương pháp định lượng nhằm xác định sự tác động của các chỉ tiêu đặc trưng đến rủi ro ngân hàng. Kết quả cho: (i) LLP tỉ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên thu nhập lãi thuần; (ii) NIR tỉ lệ thu nhập lãi thuần trên tổng tài sản bình quân đồng biến với rủi ro ngân hàng; (iii) LEV tỉ lệ vốn CSH trên tổng huy động; và (iv) LDR tỉ lệ cho vay trên huy động ngắn hạn nghịch biến với rủi ro ngân hàng. Thay tổng tài sản sinh lời ở mẫu số của NIM bằng tổng tài sản bình quân để tạo ra NIR góp phần hoàn thiện các nghiên cứu trước đây. Nghiên cứu cũng khẳng định việc tăng vốn CSH là điều kiện tiên quyết nhằm bảo vệ ngân hàng trước rủi ro khánh kiệt, và góp ý về chính sách và nâng cao trình độ QLRR hệ thống ngân hàng, đề xuất hoàn thiện chức năng quản lí tài sản và nguồn vốn    

Tác giả

Nguyễn Thanh Dương
THS
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2013-11-25