Các yếu tố tác động đến giá vàng trên thị trường Việt nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu kiểm định sự tương
quan giữa giá vàng và một số yếu tố kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.
Trên cơ sở bộ dữ liệu được thu thập từ tháng 01/2010 đến tháng
6/2016, mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được ứng dụng để
kiểm định mối tương quan giữa giá vàng với các biến độc lập
trong mô hình nghiên cứu. Các biến độc lập được đưa vào mô
hình nghiên cứu bao gồm: giá dầu thô, CPI, tỷ giá USD, chỉ số
VN- Index và chỉ số HNX- Index. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
chỉ số VN- Index và HNX- Index có tương quan nghịch với giá
vàng trong khi giá dầu thô lại có tương quan thuận với giá vàng.
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tương quan giữa
CPI và tỷ giá USD với giá vàng không có ý nghĩa thống kê.