Dự báo biến động của chỉ số VN-Index thông qua khối lượng giao dịch ròng và giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài
Từ khóa:
Chỉ số chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài, mô hình dự báo, mô hình Var
Tóm tắt
Hoạt động của thị trường chứng khoán (TTCK) luôn tiềm ẩn rủi ro cao với những biến động khó có thể lường trước được. Bởi vậy, dự báo được sự biến động của các chỉ số chứng khoán trên thị trường luôn là vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm. Bằng phương pháp dự báo biến động của TTCK thông qua mô hình Tự hồi quy vector- Var, bài viết này sẽ tìm ra mối tương quan giữa chỉ số chứng khoán của thị trường với khối lượng giao dịch ròng và giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở những ảnh hưởng đó, bài viết sẽ dự báo biến động của chỉ số chứng khoán thông qua biến động của khối lượng và giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài
