Sử dụng hồi qui đồng tích hợp để xử lý vấn đề nghiệm đơn vị trong nghiên cứu xác định hàm cầu nhập khẩu urê của Việt Nam

Tóm tắt

Một trong những nghiên cứu cơ bản và có nhiều ý nghĩa trong kinh tế học là việc xác 
định hàm cầu cũng như cầu nhập khẩu hàng hóa trên một thị trường. Từ hàm cầu ước lượng được có thể dùng để dự báo lượng cầu trong tương lai, hay đánh giá giá ảnh hưởng của các chính sách của chính phủ, nhất là chính sách thuế đến sự thay đổi phúc lợi của người tiêu dùng và người sản xuất, và nhiều mục đích kinh tế khác. Phân tích hồi qui nhiều biến nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc có tính thống kê của một biến ngẫu nhiên với nhiều biến giải thích khác. Sự thành công trong phân tích hồi qui phụ thuộc rất lớn vào việc sử dụng số liệu thống kê thích hợp và phương pháp sử l‎ý các số liệu đó. Tuy nhiên, các chuỗi số lấy theo thời gian của những đại lượng kinh tế còn nhiều biến động theo thời gian lại thường có nghiệm đơn vị (tức chuỗi không dừng). Khi tiến hành hồi qui một chuỗi không dừng lên một chuỗi khác có thể dẫn đến kết quả hồi qui giả. Khi đó việc sử dụng hàm cầu tìm được để dự báo lượng cầu (nhập khẩu) không còn ý nghĩa. Nhưng nếu kiểm định nghiệm đơn vị lại không bác bỏ được giả thuyết chuỗi có nghiệm đơn vị, tức chuỗi số liệu là không dừng thì ta có thể dùng sai phân để có được các chuỗi dừng trước khi sử dụng cho hồi qui. Tuy nhiên, việc dùng sai phân có thể dẫn tới mất thông tin về mối quan hệ dài hạn giữa các biến. Vậy liệu chúng ta có thể tiến hành hồi qui giữa hai biến ở các mức ban đầu xt và y¬t, ngay cả khi cả hai biến đều có nghiệm đơn vị hay không. Theo R.F Engle và C.W.J. Granger thì điều này có thể được khi tổ hợp tuyến tính của chúng zt = xt -λyt là một chuỗi dừng; khi đó ta gọi xt và yt là hai chuỗi đồng tích hợp. Vận dụng ý tưởng này tác giả đã phân tích và kiểm định nhằm khẳng định tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn thật sự giữa cầu nhập khẩu urê (biến phụ thuộc) với giá urê, tổng sản lượng lương thực, cung urê trong nước, và diện tích canh tác nông nghiệp (các biến giải thích) của Việt Nam thời gian qua