Mối quan hệ giữa giá vàng ở Việt Nam và giá vàng thế giới

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa sự thay
đổi giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Số liệu sử dụng trong
nghiên cứu này bao gồm chuỗi giá vàng trong nước (vàng SJC) và
giá vàng thế giới theo thời gian với tần suất ngày (daily series) trong
giai đoạn từ ngày 01/6/2013 đến ngày 31/8/2016. Sử dụng kiểm định
Granger, kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi giá vàng thế giới
có ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá vàng trong nước với độ trễ về
thời gian là 2 ngày. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy còn chỉ ra
rằng khi giá vàng thế giới tăng/giảm 1% thì giá vàng trong nước sẽ
tăng/giảm 0,18% ở ngày kế tiếp và tăng/giảm 0,06% ở ngày thứ hai
sau đó với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1% và 5%.