Tăng trưởng tín dụng trong đại dịch COVID-19 và nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm làm rõ mối liên hệ thực nghiệm giữa thời hạn tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và tỷ lệ nợ xấu dựa trên số liệu được thu thập từ 21 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam giai đoạn 2012-2023. Kết quả thực nghiệm từ phương pháp ước lượng moment tổng quát (Generalized Method of Moments - GMM) cho thấy các khoản vay ngắn hạn có tác động cùng chiều (làm tăng) tỷ lệ nợ xấu; trong khi sự gia tăng các khoản vay trung và dài hạn lại có tác động ngược chiều (làm giảm) tỷ lệ nợ xấu. Đặt biệt, nghiên cứu phát hiện ra rằng tăng trưởng tín dụng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 có tác động làm giảm tỷ lệ nợ xấu. Dựa trên những phát hiện thực nghiệm này, một số hàm ý chính sách quan trọng nhằm quản lý chất lượng tài sản và rủi ro tín dụng cũng được thảo luận chi tiết trong bài viết.