Lựa chọn mô hình đo lường rủi ro cho một khoản vay của tập đoàn kinh tế nhà nước tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Thực tiễn những năm qua, hoạt động cho vay của các ngân hàng
thương mại (NHTM) đối với các tập đoàn kinh tế (TĐKT) bên cạnh
các thành tựu đạt được cũng bộc lộ nhiều điểm yếu. Tiềm năng hỗ trợ
lớn, nhiều ưu đãi, cơ hội tiếp cận nhiều song kết quả sử dụng nguồn
vốn tín dụng ngân hàng của các TĐKT lại không hiệu quả, gây rủi
ro nợ xấu cho ngân hàng. Điều này đặt ra vấn đề nâng cao hiệu quả
quản lý nguồn vốn tín dụng đối với TĐKT, nhằm giảm thiểu nguy cơ
rủi ro trong cho vay. Bài viết nhằm đánh giá mức độ rủi ro trong cho
vay đối với TĐKT Nhà nước theo phương pháp định lượng thông qua
mô hình LOGIT, tạo cơ sở để các ngân hàng quản lý tốt nguồn vốn
tín dụng, đồng thời thực hiện tái cấu trúc hiệu quả đối với đối với các
TĐKT