Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Abstract

Nghiên cứu này nhằm nhận diện những nguyên nhân của rủi ro thanh khoản đối với hệ thống NHTM VN. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo thường niên của 27 NHTM VN từ năm 2002 đến năm 2011. Rủi ro thanh khoản được sử dụng trong mô hình là “Khe hở tài trợ”; và các biến độc lập, tức các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản, được chia thành 2 nhóm: Nhóm các nhân tố bên trong, và nhóm các nhân tố bên ngoài ngân hàng. Kết quả ước lượng các mô hình cho thấy rủi ro thanh khoản ngân hàng không những phụ thuộc vào các yếu tố bên trong hệ thống ngân hàng như quy mô tổng tài sản, dự trữ thanh khoản, vay liên ngân hàng, và tỉ lệ vốn tự có trên nguồn vốn mà còn chịu sự tác động của các biến kinh tế vĩ mô, tức những yếu tố bên ngoài hệ thống ngân hàng như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, đặc biệt thể hiện qua các tác động của độ trễ chính sách.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9a3862a4-e692-42e4-847b-dbf945fe5a7f