CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố vĩ mô và vi mô đến tỷ lệ nợ xấu (NPL - Non performing loan) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tác giả thu thập các dữ liệu của nền kinh tế và dữ liệu của các NHTM niêm yết trong giai đoạn 2015-2024, nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy Pooled OLS (Least Square), REM và FEM, nghiên cứu đã lựa chọn được mô hình hồi quy phù hợp nhất là FEM. Kết quả 6 nhân tố trong số 7 nhân tố được gợi ý đề xuất có tác động đến tỷ lệ nợ xấu. Nghiên cứu chỉ ra các nhân tố như tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động ngược chiều đến NPL. Ngược lại, tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tỷ lệ lạm phát (INF), tỷ lệ thất nghiệp (UNE) và tỷ lệ tăng trưởng tín dụng (LGR) được tìm thấy có tác động cùng chiều đến NPL. Nghiên cứu cung cấp hàm ý chính sách quan trọng cho các nhà quản lý ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước trong việc tăng cường quản trị rủi ro và ổn định hệ thống tài chính.