Mô hình phương sai có điều kiện thay đổi tự hồi quy và ứng dụng

Tóm tắt

The development of econometric tools in the field of finance has introduced numerous models and analytical techniques. This paper introduces the Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) model. It then proceeds to model, estimate, and test the model while illustrating the application of the ARCH model in forecasting returns using Eviews.